دانلود پایاننامه كارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
ارزیابی علل تاثیرگذار بر نرخ طلا و ارائه مدل پیش بینی نرخ آن با استفاده از تکنیکهای پیشرفته داده کاوی
چکیده
طلا همواره به عنوان فلزی گران بها مورد توجه بشر بوده است، بنابراین پیش بینی قیمت آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.بررسی دقیق عوامل موثر در پیش بینی قیمت طلا اهمیت و تاثیر بسزایی در افزایش دقت پیش بینی دارد. در این مطالعه و تحقیق عوامل موثر و بیشتری در مقایسه با تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار گرفته است.و از نظر تقسیم بندی زمانی،دادههای جمع آوری شده به سه دسته روزانه،ماهانه و سالانه تقسیم شدند.آزمایشات انجام شده، نشان داد که دقت پیش بینی ها در این مطالعه، نسبت به مطالعات پیشین، باعث بهبود 2% دقت پیش بینی در روشهای شبکههای عصبی و 7.3% در روشهای سری زمانی و 5.6% در روش رگرسیون خطی شده است. نتایج حاصله بیانگر کارآمدی عوامل بررسی شده در پژوهش، برای پیش بینی قیمت طلا میباشد و نتایج این تحقیق، باعث سودآوری برای افراد،سایر سازمان ها و طلا فروشی ها میباشد. و در انتها پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی:
داده کاوی
دقت پیش بینی
سریهای زمانی
شبکههای عصبی
روشهای رگرسیون
عوامل موثربرپیش بینی
مقدمه:
طلا همواره به عنوان رقیبی برای پولهای رایج و جایگزینی برای آنها در ایفای نقش ذخیره ارزش، موقعیت خود را در بحرانهای سیاسی و اقتصادی حفظ کرده است. طلا همچنان کالایی امن، برای سرمایهگذاری در شرایط نامطمئن اقتصادی است.مارتین هنکه، تحلیلگر اقتصادی در این باره میگوید:" با وجود تمام این بی ثباتیهای اقتصادی موجود، سرمایهگذاران به دلیل ترس از دست دادن داراییهای خود و به منظور رویایی با افزایش تورم، به طلا به عنوان کالایی امن روی آوردهاند." تداوم سرمایه گذاری در بازار طلا و نقره موجب تداوم روند صعودی قیمت این فلزات گرانبها در بازارهای جهانی و ثبت رکوردهای جدید شده است.قاعدتاً پول رایج هر کشور باید علاوه بر وظیفه مبادله پرداخت، به عنوان وسیلة ذخیرة ارزش نیز مورد استفاده قرار گیرد. در زمان جنگ، انقلاب و تورم شدید، پول رایج یك کشور نمیتواند نقش خود را به عنوان ذخیره ارزش به خوبی ایفا نماید؛ چرا که دولتها برای تأمین هزینههای جنگ ناگزیر پولهای بدون پشتوانه تولید چاپ می کنند.
افزایش حجم پول در گردش و کاهش تولید و انحراف منابع کشور از تولیدات رفاهی به تولیدات و تجهیزات جنگی، موجب تورم می شود و ارزش پول را کاهش می دهد در این زمان مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به طلا روی می آورند که ارزش آن با تورم افزایش می یابد و به دارنده خود در مقابل تورم منفعت می رساند؛ بنابراین، طلا از دیرباز، به عنوان پول یا شبه پول، به دلیل قدرت نقدشوندگی بالا در سطح جهانی یك دارایی مهم و مقبول بوده است. قیمت طلا در سطح جهان،با توجه به مقدار عرضه و تقاضا برای آن تعیین می گردد. تولیدکنندگان طلا (معادن)، بانكهای مرکزی و فروشندگان طلای قراضه از بزرگترین عرضه کنندگان طلا به بازارهای جهانی هستند؛ همچنین جواهرسازان، صنعتگران، محتكران شمش طلا و سرمایه گذاران از متقاضیان اصلی طلا در بازار به شمار میروند. اهمیت طلا به عنوان یك منبع ثروت و همچنین نقش كنترلی آن در سیستم پولی جهان كه به عنوان نیروی محركه اصلی در اكتشاف، استخراج و تولید طلا مطرح میباشند.اگرچه روابط متقابل پول و طلا بسیار پیچیده است و روابطی كه در قطعی بودن آن اتفاق نظر وجود داشته باشد نادر است، ولی حداقل در این خصوص كه این دو به یكدیگر مرتبط هستند اتفاق نظر وجود دارد. این ارتباط در قالبهای مختلفی بیان شده است.گفتارهای زیر همه به نحوی دلالت براین ارتباط اساسی بین پول و طلا دارند:
1-جدا از اینكه یك معدن دارای چه نوع ماده معدنی است،معدنكاری آن برای دستیابی به طلاست.
2-قیمت طلا نه فقط از طریق میزان عرضه و تقاضای آن تعیین میشود، بلكه از طریق میزان عرضه و تقاضا برای سرمایه و اعتبار(پول) به منظور رهایی از ركورد اقتصادی نیز كنترل میشود.
3-اگر بخواهیم در اصلاح پایداری قیمتها و اعتماد به پول رایج خاصی موفق باشیم باید ارتباط آن را با طلا تقویت كنیم.
4- تحت شرایط ثابت از نرخ مبادلات پولی، حتی با رشد اقتصادی بسیار سریع، موازنه مالی جهان وقتی قابل حصول است كه افزایش كل ذخایر پولی بین المللی منطبق بر افزایش تولید طلا باشد نه منطبق بر افزایش یك نوع ذخیره پولی خاص مانند دلار.
به رغم مشكلات موجود در تخمین حوادث سیاسی كوتاه مدت در جهان و اثرات آن در قیمت و تولید طلا در بازار آزاد، میتوان طلا را به عنوان یك شاخص حساس نسبت به شرایط ملی و بینالمللی معین از قبیل تورم و یا جنگ معرفی كرد.
با توجه به تئوریهای سنّتی اقتصاد، یکی از ویژگیهای یک رژیم تغییر پذیر مثل نظام پولی طلای کلاسیکی که حدود سال 1880 تا وقوع جنگ جهانی اول حاکم بود، وجود مجموعه ای از نیروهای بازاری خود به خود تنظیم شونده ای است که باعث ثبات بلند مدت سطح قیمت ها میشوند. سازوکاری که این نیروها توسط آن فعالیّت میکنند معمولاً توسط تئوری کلاسیکی کالایی پول توصیف میشود (بوردو 1984). با توجه به تئوری مذکور، تغییرات تولید طلا در نهایت هر حرکت تورمی یا ضد تورمی سطح قیمت را خنثی خواهد کرد. به هر حال مسئله این است که شوکهای غیر منتظره عرضه یا تقاضای طلا میتوانند اثرات کوتاه مدت قابل توجهی بر سطح قیمت و محصول واقعی در مواجهه با انعطاف ناپذیریهای اسمی داشته باشند.
در یک رژیم بین المللی تغییر پذیر، تثبیت ارزش پول رایج كشورها به قیمت ثابت طلا، تکیه گاه اسمی پایداری برای سیستم پولی بین المللی فراهم میکند. گذشته از این، تبعیت از رژیم بین المللی تغییر پذیر به معنای فقدان استقلال پولی و مالی است، چون تحت چنین رژیمی الزام نخست حفظ قابلیت تبدیل پولهای رایج به فلز قیمتی و نه تثبیت اقتصاد داخلی است (برگمن 1998). فلز طلا به عنوان یك سرمایه ملی و پشتوانه اقتصادی كشور مطرح میباشد، بنابراین اطلاع رسانی در مورد آمار قیمت، تولید، ذخیره و... این فلز گرانبها در ایران در مقایسه با دیگر كشورها، برای برنامهریزی بهتر در جهت استخراج و استفاده از آن مفید و حتی ضروری میباشد.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات2
1-1ضرورت و اهمیت پیش بینی قیمت طلا2
1-2-هدف پایان نامه5
1-3- مراحل انجام تحقیق5
1-4 - ساختار پایان نامه6
فصل دوم: ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق8
2-1-مقدمه8
2-2-رویكرد ماشین و داده كاوی8
2-3-فرایند داده كاوی10
2-4-ابزارها و تكنیكهای داده كاوی12
2-5-روشهای داده كاوی13
2-5-1- روشهای توصیف داده ها13
2-5-2-درخت تصمیم13
2-5-3-شبكه عصبی14
2-5-4-تشخیص آنومالی14
2-5-5-روشهای سری زمانی15
2-5-6-روشهای رگرسیون خطی15
2-6-خلاصه فصل16
فصل سوم: بررسی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت طلا18
3-1-مقدمه18
3-2- مجموع عوامل تاثیر گذار بر قیمت طلا18
3-2-1-شاخص بهای مصرف کننده (CPI)19
3-2-2-SPDR20
3-2-3-تعهدات باز (OPEN INTEREST)20
3-2-4-هرج و مرج و جنگ در کشورهای تولید کننده نفت21
3-2-5-شاخص دلار آمریکا22
3-2-6-فروش رسمی23
3-2-7-USGDP:تولید ناخالص داخلی ایالت متحده23
3-2-8-قیمت مسکن23
3-2-9-ذخائر نفت ایالت متحده24
3-2-10-نرخ مبادله دلار /یورو24
3-2-11هزینه مصرف خصوصی25
3-2-12-هزینه مصرفی دولت و سرمایه ناخالص26
3-2-13-صادرات کالا و خدمات27
3-2-14-واردات کالا و خدمات28
3-2-15-افزایش هزینهی نیروی کار28
3-2-16-افزایش تقاضای طلای هند و چین28
3-2-17-بحرانهای اقتصادی آمریکا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی جهان29
3-2-18تورم ناشی از بهکارگیری سیاستهای انبساطی پولی بانکهای مرکزی30
3-2-19-بحران بدهی دولت آمریکا و کشورهای منطقهی یورو و ژاپن30
3-2-20-ورود بانک مرکزی کشورها به بازار طلا31
3-2- 21-کاهش نرخ بهره بانکی32
3-2-22- صندوق بینالمللی پول و فروش طلا32
3-2-23-تغییر ارزش دلار نسبت به نرخ سایر ارزها(اندیس دلار)34
3-2-24-اعیاد و مناسبت ها34
3-2-25- رشد نقدینگی34
3-2-25-1-تزریق در آمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به جامعه35
3-2-25-2- افزایش نقدینگی توسط بانك مركزی35
3-2-25-3-اعتبارات و پرداختهای بانك مركزی و سیستم بانكی36
3-2-25-4- استقراض بیش از حد دولت از بانك مركزی36
3-2-25-5- سیاستهای پولی انبساطی37
3-2-25-6- كسری بودجه دولت37
3-2-26-شاخص در آمد کل37
3-2-27-قیمت مس38
3-3-مروری بر تحقیقات انجام شده39
3-4-خلاصه فصل48
فصل چهارم: ارائه روش پیشنهادی50
4-1-مقدمه50
4-2- معرفی روش پیشنهادی50
4-3- ارزیابی روش پیشنهادی51
4-4- انتخاب نرم افزار51
4-5-مشخصههای جمع اوری شده در پژوهش53
4-6-جدول مربوط به مشخصههای جمع آوری شده در پژوهشهای پیشین 55
4-7-ضریب همبستگی57
4-8-دادههای دور افتاده59
4-9-تکنیکهای مورد استفاده60
4-10-پیش بینی با استفاده از شبکههای عصبی61
4-10-1-پیش بینی با استفاده از شبکههای عصبی متد MLP61
4-10-2-پیش بینی با استفاده روش شبکههای عصبی مدل RBF65
4-11پیش بینی با استفاده از روش رگرسیون69
4-11-1- پیش بینی با استفاده از روش رگرسیون،روش ورود متغیر Enter70
4-11-2-پیش بینی با روش رگرسیون با استفاده از روش ورود متغیر Stepwise72
4-12-پیش بینی با استفاده از روش سریهای زمانی ARIMA74
4-12-1-محاسبات مربوط به ساختن مدل ARIMA با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش74
4-12-2-محاسبات مربوط به ساختن مدل ARIMA با بررسی عوامل پیشین76
4-2- مقایسه نتایج79
4-13-خلاصه فصل80
فصل پنجم: مقایسه و نتیجه گیری82
5-1- جمع بندی مطالب82
5-2-نتیجه گیری82
5-3-پیشنهاداتی برای مطالعات آینده83
فهرست منابع فارسی84
فهرست منابع انگلیسی86
فهرست مطالب
جدول 4-1-مشخصههای جمع آوری شده در مدل53
جدول4-2- مشخصههای جمع آوری شده در پژوهشهای پیشین55
جدول 4-3-مشخصههای جمع آوری شده به صورت روزانه در مدل55
جدول 4-4-مشخصههای جمع آوری شده به صورت ماهیانه در مدل55
جدول 4-5-مشخصههای جمع آوری شده به صورت سالیانه در مدل56
جدول 4-6-ضرایب همبستگی مربوط به عوامل بررسی شده در مدل57
جدول 4-7-دقت پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی متد MLP62
جدول4-8-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل MLP با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش63
جدول 4-9- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل MLP با بررسی عوامل پیشین63
جدول 4-10-دقت پیش بینی با روش شبکههای عصبی مدل RBF67
جدول4-11-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل RBF با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش67
جدول4-13-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون مدل Enter با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش71
جدول4-14-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون مدل Enter با بررسی عوامل پیشین71
جدول 4-15-مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون متد Stepwise با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش73
جدول 4-16- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش رگرسیون متد Stepwise با بررسی عوامل پیشین74
جدول 4-17- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش سری زمانی مدل اریما با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش76
جدول 4-18- پارامترهای مدل اریما با بررسی عوامل بررسی شده در پژوهش76
جدول 4-19- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از روش سری زمانی مدل اریما با بررسی عوامل پیشین78
جدول 4-20- پارامترهای مدل اریما با بررسی عوامل پیشین78
جدول 4-21-جدول مقایسه نتایج تکنیکهای داده کاوی با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش79
جدول 4-22-جدول مقایسه نتایج تکنیکهای داده کاوی با بررسی عوامل پیشین79
جدول 4-23-جدول مربوط به بهبود دقت پیش بینی نسبت به عوامل بررسی شده پیشین79
فهرست مطالب
شكل 4-1- صفحه اول نرم افزار كلمنتاین نسخه 1252
شکل 4-2-شمای کلی از نرم افزار Minitab 16 در پیدا کردن دادههای دور افتاده60
شکل 4-3- اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط الگوریتم شبکه عصبی MLP63
شکل 4-4-نمای پرسپترون سه لایه با اتصالاتش65
شکل4-5- سطح تابع انتقال گوسین در هر واحد شبکه RBF66
شکل 4-6- اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط الگوریتم شبکه عصبی متد RBF68
شکل 4-7-نمای RBF سه لایه با اتصالاتش69
شکل 4-8- اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط روش رگرسیون با استفاده از روش ورود متغیر enter70
شکل 4-9-معادله رگرسیون به دست آمده برای پیش بینی قیمت طلا با متد Enter71
شکل 4-10-اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط روش رگرسیون با استفاده از روش ورود متغیر Stepwise72
شکل 4-11-معادله رگرسیون به دست آمده برای پیش بینی قیمت طلا با متد Stepwise73
شکل 4-12-نمودارتابع خودهمبستگی تفاضل گیری شده با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش75
شکل 4-13-نمودارتابع خودهمبستگی جزئی تفاضل گیری شده با بررسی عوامل عنوان شده در پژوهش75
شکل 4-14-نمودارتابع خودهمبستگی تفاضل گیری شده با بررسی عوامل پیشین77
شکل4-15-نمودارتابع خودهمبستگی جزیی تفاضل گیری شده با بررسی عوامل پیشین77