فهرست مطالب
فصل یک:کلیات پژوهش4
1-1 مقدمه4
1-2 بیان مسئله6
1-3 ضرورت تحقیق9
1-4 اهداف تحقیق11
1-4-1 هدف کلی تحقیق11
1-4-2 اهداف جزئی تحقیق12
سوالات تحقیق12
1-6 روش کار13
1-7 جامعه آماری13
1-8 روش گرد آوری اطلاعات13
1-9 روش های تجزیه و تحلیل داده ها14
1-10 استفاده کنندگان از پژوهش15
1-11 مدل مفهومی تحقیق15
1-12تعریف مفهومی واژگان16
فصل دوم:ادبیات پژوهش17
2-1 مقدمه17
2-2 بانک و بانکداری19
2-4 سیر تحولات نظام بانکی در ایران20
2-5 ملی شدن بانک ها21
2-6 تاریخچه بانک صادرات ایران21
2-6-1 شروع کار اولین شعبه23
2-6-3 انتخاب شعار مردمی و گسترش شعب23
2-6-4 خصوصی شدن دوباره بانک24
2-7 تخصیص منابع25
2-7-1 قرارداد قرض الحسنه26
2-7-2 قراردادهای مبادله ای26
1-2-7-2فروش اقساطی27
2-7-2-2 اجاره به شرط تملیک29
شرایط و مقررات تسهیلات اجاره به شرط تملیك29
2-7-2-3 سلف30
شرایط و مقررات اعطای تسهیلات30
2-7-2-4 جعاله31
5-2-7-2خرید دین32
ارکان قرارداد خرید دین32
2-7-3 قراردادهای مشارکتی33
2-7-3-1 مشارکت مدنی33
2-7-3-2 مشارکت مدنی بازرگانی34
2-7-3-3 مشارکت مدنی خدماتی35
2-7-3-4 بخش صادرات35
2-7-3-5 مشارکت مدنی مسکن36
2-7- 3-6 مضاربه36
2-7-4 سرمایه گذاری مستقیم37
2-8 مطالبات معوق از منظر مقررات بانک مرکزی:38
2-9 طبقه بندی دارایی ها:41
نحوه و زمان انتقال مطالبات هر طبقه به طبقه بعدی در تسهیلات اقساطی44
ظرفیت مالی و کشش اعتباری50
2-11 علل شکل گیری مطالبات52
عوامل درون سازمانی54
عوامل برون سازمانی55
2-12 طبقه بندی بد هی های سیستم بانكی به تفكیك دریافت كنندگان اعتبارات56
2-13 تحلیل مکانیزم اثرگذاری مطالبات معوقه سیستم بانکی برکل اقتصاد، شبکه بازار پولی کشور و عملکرد نظام بانکی60
2-13-1 اثر بر کل اقتصاد60
2-13-2 اثر بر متغیرهای کلان بازار پولی کشور60
2-13-3 اثر بر عملکرد نظام بانکی62
2-14 الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی63
2-15 راهکارهای کارشناسان جهت جلوگیری از مطالبات67
2-16 آثار سوء مطالبات68
چرخ و فلک مطالباتی70
مطالبات معوق و مدیریت زمان70
2-17 مطالبات معوق و خط ورشکستگی بانکها71
جدول ذیل اشاره مختصری دارد به تحقیقهای موردی درباره بانکهایی که دچار بحران مالی شدهاند.72
مطالبات معوق و مذاکره73
2-18 ریسک74
2-19 انواع ریسک77
2-19-1 ریسک نقدینگی77
2-19-2 ریسک بازار79
2-19-3 ریسک نرخ ارز80
2-19-4ریسک اعتباری81
2-19-5 ریسک نوسانات نرخ بهره82
2-19-6 ریسک عملیاتی84
2-19-7 ریسک حقوقی85
2-20 مدیریت ریسک اعتباری85
2-21 پیشینه پژوهش90
2-21-1 مقدمه90
2-21-2 پژوهش های خارجی(شناسایی عوامل)91
2-21-3 پژوهش های داخلی(شناسایی عوامل)97
2-21-4 پژوهش های سایر کشورها(بیان راهکار)103
اقدامات كشور چین:104
اقدامات كشور تایلند:105
اقدامات كشور كره:106
اقدامات كشور ژاپن:106
فصل سوم:روش پژوهش107
3-1 مقدمه107
3-2 روش پژوهش108
3-3 متغیر های پژوهش109
3-4 روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها110
3-5 رگرسیون لجستیک112
احتمال اتفاق نیفتادن پیشامد/ احتمال اتفاق افتادن پیشامد112
3-6 مدل لاجیت ( لجستیک)112
نمودار مدل رگرسیون لجستیک114
3-7 برآورد مدل رگرسیون لاجیت115
محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لجستیک118
3-10 تعریف متغیرها120
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق122
4-1 مقدمه122
این فصل شامل سه قسمت است123
4-2 یافته های جمعیت شناختی124
4-2-1 : وضعیت گروه سنی مشتریان124
جدول 1- 4: توصیف گروه سنی نمونه مورد بررسی124
نمودار 1- 4: توصیف گروه سنی نمونه مورد بررسی125
4-2-2 وضعیت تحصیلات مشتریان125
جدول 2- 4: توصیف میزان تحصیلات نمونه مورد بررسی126
نمودار 2- 4 : توزیع درصد میزان تحصیلات نمونه موردبررسی126
4-2-3 : وضعیت شغلی مشتریان126
جدول 2- 4: توصیف وضعیت شغلی نمونه مورد بررسی127
نمودار 3- 4 : توصیف وضعیت شغلی نمونه مورد بررسی127
4-3) یافته های آمار توصیفی128
4-3-1 : تعداد چک برگشتی مشتریان128
جدول 4-4). توصیف متغیر چک برگشتی مشتریان به عنوان شاخص128
نمودار4-4). توصیف متغیر چک برگشتی مشتریان129
4-3-2 : معدل موجودی مشتریان129
جدول 4-5). توصیف متغیر معدل موجودی مشتریان به عنوان شاخص130
نمودار 4-5). توصیف متغیر معدل موجودی مشتریان130
4-3-3 : سابقه اعتباری مشتریان131
نمودار 4-6).توصیف متغیر سابقه اعتباری مشتریان132
4-3-4 : میزان تسهیلات دریافتی مشتری132
نمودار 4-7). توصیف متغیر میزان تسهیلات مشتریان133
4-3-5 : نسبت مبلغ تسهیلات به معدل موجودی134
نمودار 4-8).توصیف متغیر نسبت مبلغ تسهیلات به معدل موجودی مشتریان135
4-4) تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روشهای مناسب آمار استنباطی135
4-4-1 آزمون نرمال بودن داده ها:135
آیا تعداد چک های برگشتی مشتریان احتمال معوقات بانکی آنها را افزایش می دهد؟136
جدول4-9 ). خلاصه آزمون رگرسیون لاجیت(تعداد چک برگشتی و معوقات بانکی)137
آیا بین میزان معدل موجودی مشتریان با معوقات بانکی آنها رابطه ای وجود دارد؟137
جدول4-10 ). خلاصه آزمون رگرسیون لاجیت(معدل موجودی و معوقات بانکی)138
آیا بین سابقه اعتباری مشتریان با معوقات بانکی آنها رابطه وجود دارد.138
جدول4-11 ). خلاصه آزمون رگرسیون لاجیت( سابقه اعتباری و معوقات بانکی)139
آیا بین میزان تسهیلات مشتریان با معوقات بانکی آنها رابطه وجود دارد.140
جدول4-12 ). خلاصه آزمون رگرسیون لاجیت( میزان تسهیلات و معوقات بانکی)140
آیا بین نسبت مبلغ تسهیلات به معدل موجودی مشتریان با معوقات بانکی آنها رابطه وجود دارد.141
جدول4-13 ). خلاصه آزمون رگرسیون لاجیت (مبلغ تسهیلات و معوقات بانکی)141
مدل برازش شده شاخص های موجود بر روی معوقات بانکی مشتریان142
جدول4-13 ). خلاصه آزمون رگرسیون لاجیت به روش چندگانه143
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات145
5-1مقدمه145
5-2 نتیجه گیری146
بحث و تفسیر147
فهرست منابع فارسی:151
فهرست منابع لاتین:155