دانلود پایان نامه رشته مدیریت
ارزیابی مدیریت ریسک و شیوه مدیریت آن در صنعت بانكداری
(مطالعه موردی:بانک ملی)
چکیده
مؤسسات مالی نقش و اهمیت زیادی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارند. این مؤسسات به مثابه قلب تپنده اقتصاد در دو بازار سرمایه و پول فعالیت دارند وباعث جریان پول ونقدینگی درجامعه می شوند بازارپول، بازاراوراق بهادار کوتاه مدت(باسررسید بیشترازیک سال)است. بازارسرمایه رابه دوشکل بازار اولیه وثانویه درنظرمی گیرند. بازار اولیه بازاری است که، در آن اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکتها برای اولین بار عرضه می شود و فرآیند تامین مالی در این بازار انجام می گیرد. بازار ثانویه بازار نقل و انتقالات دست دوم اوراقی است که قبلا منتشر شده است. مؤسسات مالی به مثابه عاملی برای انتقال سرمایه(یکی از نهاد های مهم تولید)از خانوارهابه بنگاه های اقتصادی، موظف هستند به نمایندگی از خانوارها برعملکرد بنگاه های تولیدی نظارت داشته باشند.
مسئولیت این نظارت، خود را در تعهد این بنگاه ها به خانوارها در انواع ابزارهای مالی و پولی مانند ارز، اوراق قرضه، گواهی سپرده و.... نشان می دهد. بانک ها نیزبه عنوان مهمترین مؤسسات مطرح در بازار پول(به عنوان عامل)وسرمایه(به عنوان مشتری)وظایفی را بر عهده دارند.یکی از این وظایف، مدیریت ریسک توسط مؤسسات پولی و مالی است[7].
باوجودبه کارگیری فن آوری های نوین(مدیریت اعتباری درکشورهای جهان ازجمله مدیریت ریسک اعتباری ، رتبه بندی اعتباری ، امتیازدهی اعتباری و...روش های اعتبارسنجی نظیرروشcs5 ،lapp و.. باوجودحجم روزافزون مطالبات معوق ومشکوک الوصول درنهادهای اعتباری)بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری، شرکتهای لیزینگ و...) متأسفانه تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات، کماکان به روش سنتی سلیقه ای وبدون سنجش تعیین می شود.
مدیریت ریسک فرآیندی است که درآن مدیران به شناسایی اندازه گیری، تصمیم گیری ونظارت برانواع ریسک مطرح برای بنگاه می پردازند .تمام مؤسسات انتفاعی وغیر انتفاعی به نوعی باریسک روبه روهستند. درهرجابرای یک انتخاب، گزینه های گوناگون بانتایج گوناگون درکنار آثار متنوع این تصمیمات وجود دارد. به خصوص اگردست کم یکی از نتایج اثرات نامطلوبی داشته باشد، به این ترتیب از کارگاه های کوچک تاصنایع بزرگ همه به نوعی باریسک روبه روهستند [4].اماریسک برای بنگاه های مالی از مفهوم مهمتری برخورداراست. فرآیندهای اصلی بسیاری از بنگاه های مالی مانند مؤسسات بیمه وصندوق های بازنشستگی برمحور کنترل ریسک استواراست. و البته بانک ملی نیز مستثنی نمی باشد. این مفهوم به قدری مهم است که دربسیاری ازموارد باعث دخالتهای مستقیم قانونی ازسوی قانونگذاران برای کنترل اینگونه مؤسسات می شود. نمونه بارز آن ابزارتعیین حداقل میزان سپرده قانونی بانکها از سوی بانک مرکزی وحداقل کفایت سرمایه ازسوی کمیته بال است.
کلمات کلیدی:
بانک ملی
مدیریت ریسک
ریسك عملیاتی
صنعت بانكداری
مقدمه
اهمیت ریسک منجر به افزایش اهمیت مدیریت ریسک برای بنگاه های مالی شده است. به علاوه، تجربه های تلخ بعضی کشورها مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی یا حتی کشورهای غربی منجر به توجه بیشتر مدیران و قانون گذاران به این مقوله شده است. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در جهان مانند ظهور فن آوری اطلاعات یا ایجاد تغییرات سریع درمحیط شرکت ها،ریسک بنگاه های مالی را دوچندان کرده است. این عوامل منجربه اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسک وجلب محققان به این حیطه شده است. انجام دادن شایسته هر یک از وظایف مدیریت ریسک نیازبه ابزارهای قوی وعلمی دارد. بانک ها با انواع مختلف ریسک رو به رو هستند که از میان آنها چهارنوع ریسک اعتباری،ریسک عملیاتی، ریسک بازار و ریسک نقدینگی بیشترین لطمه ها را برپیکر بانکها وارد می کند.با توجه به فعالیت اصلی و عملیاتی نهادهای پولی و اعتباری،ریسک اعتباری به دلیل محدودیت حجم عملیات و به ویژه حساسیت آن، مهم ترین ریسک به شمار می رود.
فهرست مطالب
چکیده ................................... 1
فصل اول: مقدمه
1-1. مقدمه .......................... 9
1-2. تاریخچه ...................... 9
1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش ............................................ 10
1-4. معرفی فصل های آینده 10
فصل دوم: تعریف ریسک
2- 1. مقدمه ......................... 12
2-2. ریسک به طور دقیق چیست؟ ..........................................12
2-3. انواع ریسک .................13
2-3-1. ریسک بازار ............13
2-3-2. ریسک قانونی ...........13
2-3-3. ریسک کفایت سرمایه ..................................................13
2-3-4. ریسک نرخ بازده ......14
2-3-5. ریسک نقدبنگی .......14
2-3-6. ریسک پول یا نرخ ارز ................................................14
2-3-7. ریسک عملیاتی .........15
2-4. موقعیتهای همراه با ریسک ...............................................16
2-5. مدیریت ریسک در سیستم بانکی ..............................16
2-6. اصول اساسی مدیریت ریسک.....................................18
.2-7. تغییر مشخصات بانکداری سنتی ..............................19
2-8. استقرار مدیریت ریسک در بانکها .............................20
2-9. ریسکهای اثرگذار در بانکها ......................................21
2-10. دلایل اصلی در ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیک ................................................21
2-10-1. فرآیندهای داخلی ...............................................21
2-10-2. افراد .................21
2-10-3. سیستمها ..........22
2-10-4. رویدادهای خارجی ............................................22
2-11. گامهای مرتبط باریسک .........................................22
فصل سوم : تحلیل ریسک
3-1. مقدمه .....................24
3-2. تحلیل ومدیریت ریسک چیست؟ .............................24
3-3. نظریه پیتر دراکر ...26
3-4. استراتژی های مدیریت ریسک ...............................26
3-4-1. انتقال ریسک ....26
3-4-2. اجتناب .............27
3-4-3. کاهش یاتسکین 27
3-4-4-. پذیرش ...........27
3-5. برآورد ریسک .....28
3-5-1. فعالیتهای برآورد ریسک ....................................28
3-5-2. ارزیابی میزان اثر ................................................29
فصل چهارم: گامهای اجرایی پروژه
4-1. مقدمه .................31
4-2. اجزای اصلی مدیریت ریسک.................................31
4-3. مطالعه ادبیات مدیریت ریسک ..............................32
4-4. شناخت ساختار فعلی بانک وبرنامه های راهبردی توسعه .....................................32
4-5. تدوین برنامه راهبردی مدیریت ریسک بانکها .....32
4-6. طراحی فرایند مشارکت مدیران درتدوین سند ......33
4-7. برگزاری جلسات هم فکری ...............................34
4-8. .محیطی برای مقایسه وضع موجود با مطلوب........34
4-9. تدوین راهبردها وبرنامه های کلی ........................34
4-10. مدیریت ریسک نامحسوس..................................34
4-10-1. تدوین دستورالعمل اجرایی برنامه ها ............35
4-10-2. تعریف پروژه های زیر مجموعه هر برنامه .....35
4-11.جلوگیری انواع کلاهبرداریها در دستگاه خودپرداز و کارت خوان واینترنت............36
4-11-1. فیشینگ .......36
4-11-2. اسکیمینگ وفراد ............................................37
4-11-3. shulder surfing .....................................37
فصل5 : نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1. مقدمه ................41
5-2. احراز هویت تك عاملی و چند عاملی ................42
5-2-1. کلمه شناسایی شخصی ....................................42
5-2-2. گواهی دیجیتالی ...............................................42
5-2-3. کلمه شناسایی .................................................42
5-2-4. ورودیهای usb ...............................................43
5-2-5. استفاده ازtoken .............................................43
5-2-6. مشخصه های بیومتریک ..................................43
5-3. پیشنهادات ......44
5-4. گزارش نهایی ...46
5-5. اهداف بانک ملی درمدیریت ریسک ...................46
منابع ........................49
فهرست اشکال
شکل 1-2. تقسیم بندی ریسکها در خدمات بانک ....................16
شکل 2-2. اصول مدیریت ریسک در سازمان ...........................19
شکل3-1. تحلیل ریسک ........25
شکل4-1. اجزای اصلی مدیریت ریسک .................................31
شکل4-2. ارزش معامله با استفاده از کانالهای ارتباطی دریک نمونه بانک اروپایی .....................39
دانلود طرح توجیهی پوشال کولر